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2 estratégia rsi
Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar topes principais ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em possíveis estratégias. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia.
Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo da SMA de 200 dias.
Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar as oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que em um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores ao vender-curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta.
O terceiro passo envolve a ordem real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que pode ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar imediatamente uma mudança de preço adversa. Aguardando o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada.
O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o S & amp; P 500, Connors defende sair de posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar a definição de uma parada final ou o uso da SAR Parabólica. Às vezes, uma forte tendência se apodera e as paradas de trânsito garantirão que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender.
Onde estão as paradas? Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que o desempenho realmente "prejudicou" quando se trata de ações e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas novamente a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos.
Exemplos de Negociação.
O gráfico abaixo mostra o DDR DDS Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, DIA movimentou três maiores das quatro vezes, o que significa que esses sinais poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima do SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para a perda de stop e a tomada de lucro.
O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco porque a AAPL ziguezagueou mais baixo do final de fevereiro a meados de junho de 2018. O segundo cinco sinais melhorou muito, pois a AAPL ziguezagueou mais alta de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou.
Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar mais alta depois que RSI (2) surge acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de candelabros, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2).
RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do seu SMA e RSI de 200 dias (2), move-se abaixo de 5, os autores poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) se movesse acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de turno de curto prazo. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Além disso, note que as lacunas podem causar estragos em negócios. As lacunas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de lucros.
Conclusões.
A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de sobrevoo, não suportar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Embora Connors & # 039; Os testes mostram que deixa de prejudicar o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolverem uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema comercial. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do S & amp; P 500 com RSI (2).
Análises sugeridas.
RSI (2) Comprar sinal.
Esta varredura procura por estoques que acabaram de ter um RSI (2) Buy Signal.
RSI (2) Sell Signal.
Esta pesquisa procura por ações que acabaram de ter um RSI (2) Sell Signal.
Um estudo mais aprofundado.
Dos criadores da estratégia RSI (2), este livro detalha mais estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas. Connors também mostra os detalhes de suas back-tests e fornece diretrizes para melhorar os resultados da negociação.
2 estratégia rsi
Eu implementei essa estratégia RSI de 2 períodos no SPY com alguma modificação leve minha. Os resultados são bastante encorajadores: & gt; 140% de retorno com Drawndown muito pequeno. O retorno pode ser muito maior se eu usar mais alavancagem, mas tenho certeza de que, em todo o processo, meu dinheiro fica positivo. Quantopian é uma ferramenta bastante poderosa. Não escrevi muitos códigos para implementar esta estratégia.
Uma coisa que eu não entendo é a relação Sharpe. Acho que a curva de ganhos parece bastante linear e o Drawndown é bastante pequeno. No entanto, a proporção Sharpe calculada é apenas.
0,4. Alguém pode fornecer a equação exata que o Quantopian usa para calcular a razão de Sharpe? Obrigado.
Obrigado por compartilhar o algo!
Acho que a fraqueza deste algo é que depende do massacre do mercado de 2008 para ganhar dinheiro. Fora desse período, não é um ótimo artista. Se você executá-lo & # 39; 02 - & # 39; 08 ou & # 39; 09 - & # 39; 13, não é algo para se excitar. Anexado é uma execução do código nos últimos 4 anos.
Este verão, escrevemos muito sobre Sharpe. Você pode ler sobre a forma como calculamos aqui e aqui. Uma folha Excel detalhada que usamos como nossa "cópia mestre" pode ser baixado aqui.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Eu sou novinho para a Quantopian. Uso principalmente C # e Wealth-Lab. Muito novo para o Python. Alguém poderia me mostrar como fazer esse algoritmo funcionar para um portfólio de ações? Isso ajudaria a descobrir o idioma. Existe um fórum apenas para novos usuários fazer perguntas ingênuas?
O que é necessário fazer com que este algo funcione?
Recebo a seguinte mensagem:
8 Aviso Nome indefinido & # 39; ta & # 39;
8 Erro Executar exceção de tempo: NameError: nome & # 39; ta & # 39; não está definido.
Eu sou novo no python e na programação.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou contate-nos enviando comentários.
Você enviou um ticket de suporte com sucesso.
Nossa equipe de suporte estará em contato em breve.
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Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
& # 8220; RSI-2 Strategy & # 8221; de Larry Connors.
Aqui está o backtest que fiz, da "Estratégia RSI-2" de Larry Connors.
Ele também é o co-autor da Estratégia "Cumulative RSI".
Levei 5 minutos para escrever o código, pois as regras são muito simples: não é necessário detalhá-las.
Mesmo que a estratégia seja positiva em muitos estoques, índices, não acho ótimo.
Mas você é livre para testá-lo e por que não melhorá-lo.
A imagem mostra o CAC40 nos últimos 20 anos.
Compartilhar isso.
Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e é apenas adequado para investidores experientes que tenham meios financeiros suficientes para suportar esse risco.
Arquivos ITF ProRealTime e outros anexos:
Novo! O PRC também está no YouTube, inscreva-se no nosso canal para conteúdo exclusivo e tutoriais.
Você está procurando por um telefone celular 41 il fautrait C3v & gt; 90 plûtot que C3v & lt; 90 ??
Site de Félicitations pour ce.
Há um erro na linha 41. Deve ser:
No CAC40, dá melhor resultado com o erro # 8230; Desculpe-o.
Minhas desculpas a todos:
com esta nova linha, o backtest mostra ganhos menos brutos, mas muito menos drawdown e melhor fator de lucro (de 1,5 para & gt; 2).
Teste se você quiser 🙂
Aqui está a nova imagem:
Mesmo para Ut maior (aqui 15 mn)
Pode ser que ele seja otimizado.
RSI é um oscilador feito para centralização de preços. Esta estratégia aposta em fenômenos de reversão significativos. Tenho certeza de que 2 barras de 1 minuto não podem definir isso! 🙂
Você está certo, este sistema não foi projetado para o dia comercial.
Na minha opinião, RSI com períodos curtos funciona bem para velas diárias (há muitas estratégias com RSI2, RSI5, etc.), mas não para negociação intradiária, onde podem ocorrer grandes movimentos.
Bom começo. Funciona decentemente durante o mercado de touro desenfreado em estoque. Testei-o há mais de 80 anos (DJ industrial) e não é lucrativo durante muitos anos.
Indicador inferior da estratégia CM RSI-2.
Remova dos Scripts Favoritos Adicionar aos Scripts Favoritos.
// Criado por ChrisMoody.
// Baseado em Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI.
estudo (title = "_ CM_RSI_2_Strat_Low new", shorttitle = "_ CM_RSI_2_Strategy_Lower new", overlay = false)
up = rma (max (alteração (src), 0), 2)
down = rma (-min (mudar (src), 0), 2)
rsi = down == 0? 100: para cima == 0? 0: 100 - (100 / (1 + para cima / para baixo))
// Critérios para as regras médias em movimento.
ma200 = sma (fechar, 200)
// col = close & gt; ma200 e fechar & lt; ma5 e rsi & lt; 10? lima: fechar & lt; ma200 e close & gt; ma5 e rsi & gt; 90? vermelho: prata.
alert_alert = fechar & gt; ma200 e fechar & lt; ma5 e rsi & lt; 10? lima: fechar & lt; ma200 e close & gt; ma5 e rsi & gt; 90? 1: 0.
// plot (100, title = "Upper Line 100", style = line, linewidth = 3, color = aqua)
// plot (0, title = "Lower Line 0", style = line, linewidth = 3, color = aqua)
// band0 = plot (10, title = "Lower Line 10", style = line, linewidth = 3, color = aqua)
// preenchimento (banda1, banda0, cor = prata, transp = 90)
Eu usei para backtests 3.000 partes negociadas no Nyse de 2000 a 2017.
O resultado não ficou impressionado.
Capital inicial 100000.00.
Finalização da capital 95114.73.
Lucro Líquido% -4,89%
Razão Líquida Retorno Ajustado% -1266.84%
Retorno anual% -0,34%
Retorno ajustado por risco% -87.50%
Todos os negócios 1719.
Avg. Lucro / Perda -2,84.
Avg. Lucro / Perda% -2,84%
Vencedores 347 (20,19%)
Perdedores 1372 (79,81%)
Alguém tentou repetir os backtests? Quais os resultados obtidos?
Compre somente quando o estoque é acima de 200-SMA, e abaixo do SMA de 5 dias, com RSI abaixo de 10.
Curto apenas quando as ações estão abaixo de 200-SMA, e acima de 5-Day SMA, com RSI acima de 90.
Se comprar SAIR quando o preço for superior a 5 SMA.
Se Vender Sair quando o preço for inferior a 5 SMA.
*** O processo de pensamento é que a segurança tem "Desligado" da Tendência Principal - E continuará a Tendência Principal Atravessando as 5 SMA na direção do Major Tend.
Conservador - Once Criteria = True THEN Compre no mercado nos próximos dias aberto.
Agressivo - Uma vez Critérios = Verdadeiro ENTÃO Compre perto de dias correntes próximos.
Se a condição de entrada verdadeira, digite o próximo dia no mercado aberto.
Se Exit Condition True for Exit That Day at Market On Close SE Close for acima do 5 SMA em Up Trend, ou abaixo do 5 SMA em Down Trend.
A 2 Periodo RSI com a linha superior em 90 e a linha inferior em 10 procurando Extremes.
Uma média móvel simples de 200 períodos e uma SMA de 5 períodos.
Compre somente quando o estoque é acima de 200-SMA, e abaixo do SMA de 5 dias, com RSI abaixo de 10.
Curto apenas quando as ações estão abaixo de 200-SMA, e acima de 5-Day SMA, com RSI acima de 90.
Se comprar SAIR quando o preço for superior a 5 SMA.
Se Vender Sair quando o preço for inferior a 5 SMA.
*** O processo de pensamento é que a segurança tem "Desligado" da Tendência Principal - E continuará a Tendência Principal Atravessando as 5 SMA na direção do Major Tend.
Conservador - Once Criteria = True THEN Compre no mercado nos próximos dias aberto.
Agressivo - Uma vez Critérios = Verdadeiro ENTÃO Compre perto de dias correntes próximos.
Se a condição de entrada verdadeira, digite o próximo dia no mercado aberto.
Se Exit Condition True for Exit That Day at Market On Close SE Close for acima do 5 SMA em Up Trend, ou abaixo do 5 SMA em Down Trend.
O primeiro período testado foi de 27/11/07 a 06/09/2017 ... que abrangeu uma grande tendência para baixo e uma maior tendência ascendente.
O Segundo Período testado foi de 27/11/07 a 13/03/09 ... O início do Major Sell Off no Market to Dead Low para testar uma Extreme DownTend.
Terceiro Período Testado foi de 14/03/09 a 06/09/2017 ... Para Testar uma Grande Tendência Ativa.
*** Os resultados do Forex são baseados na compra de 1 Lote Padrão *** Nota Os resultados do Forex não estão mostrando um Montante em Dólar ... Mostra TOTAL PIPS. Então, multiplique os Pips vezes seu tamanho comercial.
S & amp; P 100: mercados Bull e Bear combinados - 27/11/07 até 06/09/2017.
Porcentagem vencedora - 65%
*** Confira The Equity Curve.
Porcentagem global vencedora - 66%
"Compre" Porcentagem vencedora - 67%, mas apenas ganhou US $ 151.127.
Porcentagem de vencimento "curto" - 65,6%, mas fez US $ 1.054.487 ... Significativamente mais dinheiro feito com Tendência.
Porcentagem geral de vencimento - 64,9%
"Compre" Porcentagem vencedora - 69,6%, mas ganhou $ 2.665.689 ... Significativamente mais dinheiro feito com tendência.
Porcentagem vencedora "curta" - 54% perdeu $ 130,840 ... indo contra a tendência.
Eu implementei essa estratégia RSI de 2 períodos no SPY com alguma modificação leve minha. Os resultados são bastante encorajadores: & gt; 140% de retorno com Drawndown muito pequeno. O retorno pode ser muito maior se eu usar mais alavancagem, mas tenho certeza de que, em todo o processo, meu dinheiro fica positivo. Quantopian é uma ferramenta bastante poderosa. Não escrevi muitos códigos para implementar esta estratégia.
Uma coisa que eu não entendo é a relação Sharpe. Acho que a curva de ganhos parece bastante linear e o Drawndown é bastante pequeno. No entanto, a proporção Sharpe calculada é apenas.
0,4. Alguém pode fornecer a equação exata que o Quantopian usa para calcular a razão de Sharpe? Obrigado.
Obrigado por compartilhar o algo!
Acho que a fraqueza deste algo é que depende do massacre do mercado de 2008 para ganhar dinheiro. Fora desse período, não é um ótimo artista. Se você executá-lo & # 39; 02 - & # 39; 08 ou & # 39; 09 - & # 39; 13, não é algo para se excitar. Anexado é uma execução do código nos últimos 4 anos.
Este verão, escrevemos muito sobre Sharpe. Você pode ler sobre a forma como calculamos aqui e aqui. Uma folha Excel detalhada que usamos como nossa "cópia mestre" pode ser baixado aqui.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Eu sou novinho para a Quantopian. Uso principalmente C # e Wealth-Lab. Muito novo para o Python. Alguém poderia me mostrar como fazer esse algoritmo funcionar para um portfólio de ações? Isso ajudaria a descobrir o idioma. Existe um fórum apenas para novos usuários fazer perguntas ingênuas?
O que é necessário fazer com que este algo funcione?
Recebo a seguinte mensagem:
8 Aviso Nome indefinido & # 39; ta & # 39;
8 Erro Executar exceção de tempo: NameError: nome & # 39; ta & # 39; não está definido.
Eu sou novo no python e na programação.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou contate-nos enviando comentários.
Você enviou um ticket de suporte com sucesso.
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Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
& # 8220; RSI-2 Strategy & # 8221; de Larry Connors.
Aqui está o backtest que fiz, da "Estratégia RSI-2" de Larry Connors.
Ele também é o co-autor da Estratégia "Cumulative RSI".
Levei 5 minutos para escrever o código, pois as regras são muito simples: não é necessário detalhá-las.
Mesmo que a estratégia seja positiva em muitos estoques, índices, não acho ótimo.
Mas você é livre para testá-lo e por que não melhorá-lo.
A imagem mostra o CAC40 nos últimos 20 anos.
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Minhas desculpas a todos:
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Teste se você quiser 🙂
Aqui está a nova imagem:
Mesmo para Ut maior (aqui 15 mn)
Pode ser que ele seja otimizado.
RSI é um oscilador feito para centralização de preços. Esta estratégia aposta em fenômenos de reversão significativos. Tenho certeza de que 2 barras de 1 minuto não podem definir isso! 🙂
Você está certo, este sistema não foi projetado para o dia comercial.
Na minha opinião, RSI com períodos curtos funciona bem para velas diárias (há muitas estratégias com RSI2, RSI5, etc.), mas não para negociação intradiária, onde podem ocorrer grandes movimentos.
Bom começo. Funciona decentemente durante o mercado de touro desenfreado em estoque. Testei-o há mais de 80 anos (DJ industrial) e não é lucrativo durante muitos anos.
Indicador inferior da estratégia CM RSI-2.
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// Criado por ChrisMoody.
// Baseado em Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI.
estudo (title = "_ CM_RSI_2_Strat_Low new", shorttitle = "_ CM_RSI_2_Strategy_Lower new", overlay = false)
up = rma (max (alteração (src), 0), 2)
down = rma (-min (mudar (src), 0), 2)
rsi = down == 0? 100: para cima == 0? 0: 100 - (100 / (1 + para cima / para baixo))
// Critérios para as regras médias em movimento.
ma200 = sma (fechar, 200)
// col = close & gt; ma200 e fechar & lt; ma5 e rsi & lt; 10? lima: fechar & lt; ma200 e close & gt; ma5 e rsi & gt; 90? vermelho: prata.
alert_alert = fechar & gt; ma200 e fechar & lt; ma5 e rsi & lt; 10? lima: fechar & lt; ma200 e close & gt; ma5 e rsi & gt; 90? 1: 0.
// plot (100, title = "Upper Line 100", style = line, linewidth = 3, color = aqua)
// plot (0, title = "Lower Line 0", style = line, linewidth = 3, color = aqua)
// band0 = plot (10, title = "Lower Line 10", style = line, linewidth = 3, color = aqua)
// preenchimento (banda1, banda0, cor = prata, transp = 90)
Eu usei para backtests 3.000 partes negociadas no Nyse de 2000 a 2017.
O resultado não ficou impressionado.
Capital inicial 100000.00.
Finalização da capital 95114.73.
Lucro Líquido% -4,89%
Razão Líquida Retorno Ajustado% -1266.84%
Retorno anual% -0,34%
Retorno ajustado por risco% -87.50%
Todos os negócios 1719.
Avg. Lucro / Perda -2,84.
Avg. Lucro / Perda% -2,84%
Vencedores 347 (20,19%)
Perdedores 1372 (79,81%)
Alguém tentou repetir os backtests? Quais os resultados obtidos?
Compre somente quando o estoque é acima de 200-SMA, e abaixo do SMA de 5 dias, com RSI abaixo de 10.
Curto apenas quando as ações estão abaixo de 200-SMA, e acima de 5-Day SMA, com RSI acima de 90.
Se comprar SAIR quando o preço for superior a 5 SMA.
Se Vender Sair quando o preço for inferior a 5 SMA.
*** O processo de pensamento é que a segurança tem "Desligado" da Tendência Principal - E continuará a Tendência Principal Atravessando as 5 SMA na direção do Major Tend.
Conservador - Once Criteria = True THEN Compre no mercado nos próximos dias aberto.
Agressivo - Uma vez Critérios = Verdadeiro ENTÃO Compre perto de dias correntes próximos.
Se a condição de entrada verdadeira, digite o próximo dia no mercado aberto.
Se Exit Condition True for Exit That Day at Market On Close SE Close for acima do 5 SMA em Up Trend, ou abaixo do 5 SMA em Down Trend.
A 2 Periodo RSI com a linha superior em 90 e a linha inferior em 10 procurando Extremes.
Uma média móvel simples de 200 períodos e uma SMA de 5 períodos.
Compre somente quando o estoque é acima de 200-SMA, e abaixo do SMA de 5 dias, com RSI abaixo de 10.
Curto apenas quando as ações estão abaixo de 200-SMA, e acima de 5-Day SMA, com RSI acima de 90.
Se comprar SAIR quando o preço for superior a 5 SMA.
Se Vender Sair quando o preço for inferior a 5 SMA.
*** O processo de pensamento é que a segurança tem "Desligado" da Tendência Principal - E continuará a Tendência Principal Atravessando as 5 SMA na direção do Major Tend.
Conservador - Once Criteria = True THEN Compre no mercado nos próximos dias aberto.
Agressivo - Uma vez Critérios = Verdadeiro ENTÃO Compre perto de dias correntes próximos.
Se a condição de entrada verdadeira, digite o próximo dia no mercado aberto.
Se Exit Condition True for Exit That Day at Market On Close SE Close for acima do 5 SMA em Up Trend, ou abaixo do 5 SMA em Down Trend.
O primeiro período testado foi de 27/11/07 a 06/09/2017 ... que abrangeu uma grande tendência para baixo e uma maior tendência ascendente.
O Segundo Período testado foi de 27/11/07 a 13/03/09 ... O início do Major Sell Off no Market to Dead Low para testar uma Extreme DownTend.
Terceiro Período Testado foi de 14/03/09 a 06/09/2017 ... Para Testar uma Grande Tendência Ativa.
*** Os resultados do Forex são baseados na compra de 1 Lote Padrão *** Nota Os resultados do Forex não estão mostrando um Montante em Dólar ... Mostra TOTAL PIPS. Então, multiplique os Pips vezes seu tamanho comercial.
S & amp; P 100: mercados Bull e Bear combinados - 27/11/07 até 06/09/2017.
Porcentagem vencedora - 65%
*** Confira The Equity Curve.
Porcentagem global vencedora - 66%
"Compre" Porcentagem vencedora - 67%, mas apenas ganhou US $ 151.127.
Porcentagem de vencimento "curto" - 65,6%, mas fez US $ 1.054.487 ... Significativamente mais dinheiro feito com Tendência.
Porcentagem geral de vencimento - 64,9%
"Compre" Porcentagem vencedora - 69,6%, mas ganhou $ 2.665.689 ... Significativamente mais dinheiro feito com tendência.
Porcentagem vencedora "curta" - 54% perdeu $ 130,840 ... indo contra a tendência.
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